كيف تتاجر في التقلب عن طريق الخيارات الثنائية - برعاية nadex

كيف تتاجر في التقلب عن طريق الخيارات الثنائية - برعاية Nadex الخيارات الثنائية هي مماثلة لخيارات الكلاسيكية مع بعض الفروق الطفيفة ولكن المكونات المستخدمة لتسعير الخيار هي نفسها. السوق الأساسي، إضراب (K)، وتقلب والوقت. في حين أن هذه المكونات كلها مهمة ولها تأثيراتها على التسعير، ونحن نذهب إلى التركيز على الفرص قصيرة الأجل مع تقلب التداول باستخدام الخيارات الثنائية. تسعير خيار ثنائي هو في الواقع إجماع السوق التي من شأنها أن تكون هناك نتيجة معينة في وقت محدد. على سبيل المثال، يمكن أن يكون أن S & أمبير؛ P 500 سوف يكون فوق 1650 في 2:00 في اليوم التالي. إذا كان الإضراب الثنائي في أو حول السعر الفعلي السوق الأساسي، في هذه الحالة-E مصغرة S & أمبير؛ عقد بورز 500، ثم تسعير ثنائي ستكون حوالي 50. ثنائي عند انتهاء وقت التداول بقيمة 100 $ لكل عقد ذلك نظرا لهذا السيناريو أيا من الطرفين ثنائي (المشتري أو البائع) لديه ميزة فورية حتى انه سعرها حوالي نصف قيمة العقد. هناك نوعان من التقلب والتاريخي وضمنية. التاريخية هو ببساطة كيف تغير سعر الأصل في الماضي خلال فترة زمنية معينة. التقلب الضمني هو كيف تتوقع السوق حاليا الأصل لأداء في المستقبل. التقلبات التاريخية لديه ميل قوي للعودة إلى الوسط حتى تاجر الحكمة دائما على علم بما كان التقلبات التاريخية وما تقلب ضمني ويتوقع التحركات سيكون. بيع التقلب / مستويات التداول إذا كنت تعتقد أن السوق الكامنة سيكون راكدا و / أو البقاء داخل نطاق معين ثم استخدام الثنائيات يمكن أن تكون مفيدة للاستفادة من البصيرة لديك. الضربات الثنائية التي ستنظر هي ثنائيات ITM وهو ما يعني التكلفة المبدئية الخاص بك هو الجزء الأكبر من أقصى 100 $ دفع تعويضات انتهاء الصلاحية. (أنت تدفع لمصلحة فورية) باستخدام هذه الاستراتيجية، يمكنك إما شراء أو بيع الإضراب ثنائي صريح وهو في المال (ITM) أو يمكنك إنشاء التجارة السرد حيث ساقيه سيكون ITM. دعونا ننظر على سبيل المثال. لدينا ثنائي الذهب مع السوق الأساسي ليتداول على 1301.10. كنت تعتقد أن سوق الذهب سوف تظل راكدة إلى الانحراف قليلا أعلى التالي 1 ½ ساعة قبل انتهاء مدة العقد ثنائي. هناك العديد من الخيارات الضربات المدرجة في Nadex للاختيار من بينها ولكن نحن نركز على الإضراب 1300.0 1303.0 والتي سيكون لها عائد أفضل مقارنة إذا اخترنا الضربات مع عرض نطاق أوسع. باستخدام هذه الاستراتيجية، وعرض الإضراب الأوسع في الواقع يزيد من احتمال وجود نتيجة إيجابية في انتهاء ولكنه يزيد أيضا وبالتالي التكلفة الأولية خفض العائد على الاستثمار بالمقارنة مع مجموعة أضيق. ونحن على شراء ثنائي مع انخفاض الإضراب وبيع ثنائي مع الإضراب العالي وتوقع السوق الأساسي في البقاء ضمن هذا النطاق. معارض التحرير والسرد للبيع التذبذب شراء 1 - الذهب (يونيو) وGT. 1300.0 في 75 التكلفة الأولية: $ 75 / عقد إذا انتهاء الكامنة فوق إضراب 1300.0 ثم صافي الربح سيكون 25 $ / عقد بيع 1 - الذهب (يونيو) وGT. 1303.0 26.5 التكلفة الأولية: 73،50 $ / العقد (100-26،5 سعر تداول) إذا انتهاء الكامنة عند أو أقل من ضربة 1303.0 ثم صافي الربح سيكون 26،50 $ / عقد التكلفة الاجمالية = 75 $ + $ 73،50 = 148،50 $ سيناريوهات أنتهاء: الذهب ينتهي فوق 1303.0 الذهب (يونيو) وGT. 1300.0 يستحق 100 $ / عقد الذهب (يونيو) وGT. 1303.0 الجدير $ 0 / عقد خسارة صافية في انتهاء العلامة & lt؛ 48.50 $ & GT؛ ينتهي الذهب دون 1300.0 الذهب (يونيو) وGT. 1300.0 الجدير $ 0 / عقد الذهب (يونيو) وGT. 1303.0 يستحق 100 $ / عقد خسارة صافية في انتهاء العلامة & lt؛ 48.50 $ & GT؛ الذهب ينتهي بين 1300،0 حتي 1303،0 الذهب (يونيو) وGT. 1300.0 يستحق 100 $ / عقد الذهب (يونيو) وGT. 1303.0 يستحق 100 $ / عقد الربح الصافي في انتهاء 51،50 $ * أمثلة هم فوق لا يشمل رسوم الصرف يحتمل إذا ما ظلت سوق شقة والتشطيبات داخل الضربات اثنين ستحصل على دفع تعويضات مضاعفة ولكن سوف الساق ثنائي واحد ينتهي دائما في الاموال على انتهاء الصلاحية. والفكرة هي ثنائي الخاص بك هو بالفعل في المال لذلك كنت ترغب في ثنائي لتنتهي بأسرع وقت ممكن؛ في الواقع مع ثنائيات الوقت تسوس يعمل في صالحك لخيارات ITM. شراء التقلب إذا كنت تعتقد أن السوق الأساسية سوف تكون متقلبة وربما تكون حذرا من التداول بسبب المخاطر المتوقعة المتوقعة ثم استخدام الثنائيات يمكن أن تكون أداة مفيدة للاستفادة من البصيرة لديك. الضربات الثنائية التي ستنظر هي ثنائيات أطم التي تعني التكلفة الأولية الخاصة بك هي جزء أصغر بكثير من الحد الأقصى 100 $ دفع تعويضات انتهاء الصلاحية. (وإنك لدخول التجارة في وضع غير مؤات يعكس تكلفة دخول أقل) باستخدام هذه الاستراتيجية، يمكنك إما شراء أو بيع الإضراب ثنائي صريح (التجارة الاتجاه) الذي هو من أصل المال (OTM) أو يمكنك إنشاء التجارة السرد حيث ساقيه سيكون OTM. دعونا ننظر إلى مثال على ذلك حيث لدينا ثنائي USD / JPY مع السوق الأساسي ليتداول على 102.24 الذي ينتهي في 8 1/2 ساعة. وكانت السوق / الدولار مقابل الين في نطاق تداول ضيق لبعض الوقت ومن التحليل الفني لدينا، ونحن نتوقع خطوة كبيرة في الدولار / ين. في الواقع كنت تعتقد خطوة كبيرة وشيك ولكن لا يمكن وضع إصبعك على ذلك إتجاهي. استراتيجية يمكنك استخدامها للاستفادة من هذا السيناريو السوق هو شراء الضربات الثنائية عالية وبيع الضربات منخفضة من الثنائيات. كنت اتخاذ مواقف مع تكاليف دخول رخيصة ولكن فائدة إذا تحرك السوق الأساسي المتوقع يأتي مع دفع تعويضات أكبر في المئة. مرة أخرى هناك العديد من الخيارات إضراب المدرجة في Nadex للاختيار من بينها ولكن نحن نركز على 102.60 102.00 والضربات التي وضعت أدناه. معارض التحرير والسرد لشراء التقلب شراء 1 - USD / JPY & GT؛ 102.60 في 7.50 التكلفة الأولية: 7،50 $ / عقد إذا انتهاء الكامنة فوق إضراب 102.60 ثم صافي الربح سيكون 92،50 $ / عقد بيع 1 - USD / JPY & GT؛ 102.00 عند 83.50 التكلفة الأولية: 16،50 $ / العقد (100-83،50 سعر تداول) إذا انتهاء الكامنة عند أو أقل من ضربة 102.00 ثم صافي الربح سيكون 83،50 $ / عقد التكلفة الاجمالية = 7،50 $ + $ 16،50 = 24،00 $ سيناريوهات أنتهاء: USD / JPY ينتهي فوق 102.60 USD / JPY & GT؛ 102.60 يستحق 100 $ / عقد USD / JPY & GT؛ 102.00 الجدير $ 0 / عقد الربح الصافي في انتهاء 76،00 $ USD / JPY دون ينتهي 102.00 USD / JPY & GT؛ 102.60 الجدير $ 0 / عقد USD / JPY & GT؛ 102.00 يستحق 100 $ / عقد